Появление новой информации в ветке о деталях опционной структуры, это позитивный момент, но теоретическими мыслями сыт не будешь, и в итоге, как обычный обратный бычий спрэд, да еще захеджированный по дельте и прочие опционные терни, влияет на решение по заходу в рынок. Если, есть на практике применение таких знаний, то это даже приветствуется, может кого-то и заинтересует.
Торговать опционами, и прогнозировать по опционам, а именно по спрэдам, для Форекс – это совершенно разные действия. Торгуя опционами, да этими же спрэдами, мы знаем что делать в каждый момент будущего, и мы эти спрэды меняем как хотим по своему усмотрению в зависимости от ситуации на рынках в каждый последующий момент нового времени, а то кто видит эти спрэды в отчётах, пытаясь бездумно прогнозировать по ним цены на Форекс, чаще попадают в тупик и сливают… Короче говоря, все свои мысли в постах я сводил к тому, что спрэды не являются “истиной последней инстанции”, и по большому счёту крайне не надёжны для прогнозирования для торговли на Форекс.
Получается, большинство тех, кто торгует опционам, в итоге сидят в профите, так как понимают, как все работает изнутри, а кто тогда в убытке остается? И если, есть знание по спредам в отчетах, и видишь истинное настроение контрагентов, то и вектор движения цены легко можешь указать, то почему на форекс не применять такие знания. Такие вопросы возникли от фразы “мы знаем что делать в каждый момент будущего”, или это не связано с движением цены, а другой способ получения профита. Особо не вникал в “спреды”, и опционами не торговал, но если там все так просто, кто там сливает по итогу? Вообще, если на одном примере, торговли с опционами объяснить, почему купил и дальнейшие действия, выводы изложить на график цены, то было более понятно, и стоит в итоге эту нишу детально изучать.
Вернемся к делам насущим, точнее к отчетам по фьючерсам, которые наконец-то появились.
По фьючерсу золото (gold), хеджера показали неплохие изменения по чистой позиции short, нарастили чистую позицию продаж от значения -74,782 до -91,144. С учетом того, что это, первое изменение за месяц, в сторону роста чистой позиции short, то это лишь, в пользу покупок на откатах, в целом покупки уже произошли и разворот это или глубокая коррекция, сложно сказать. Но, настрой среднесрочно, вроде пытаются сменить с юга на север. И можно отметить, что рост OI продолжается, по текущему отчету +21,195.
По опционам, изменения по последнему отчету, покупатели сократили активность, есть рост OI по call опциону 1840$ (+219 опционных контракта) и все, по прошлым отчетам, цели по росту 1800$+ не отработаны, в понедельник снизилась активность по распродаже доллара, отсюда и некая консолидация почти по всем финансовыми инструментам. По целям у продавцов, рост открытого интереса продолжается второй день в районе put опционов 1725$ и 1765$.
В общем, доллар в понедельник получил поддержку по фундаменту, а именно, зам главы ФРС Кристофер Уоллер заявил, что “никаких смягчений в борьбе с инфляцией нет”. Отсюда и реакция, что возможно и мягкого роста процентной ставки не будет, и прочие мысли, которые остановили распродажу доллара. При этом, Уоллер заявил, что “ФРС может начать думать о повышении ставки более медленными темпами”. И на такой каше, наблюдаем затишье, в принципе хороший момент для отката, отсюда и активность продавцов.
С учетом изменений по фьючерсу и опционный рост открытого интереса, возможный вариант по движению, оптимально с текущих уйти в откат, насчет долгосрока в снижении, думаю этот момент ограничен и падать ниже 1700$ на мой взгляд, пока не на чем. Основная цель по росту, это 1800$ по старым целям, и новые изменения показывают, добавочную цель, это 1840$.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки