По природному газу (NG), в США холодный фронт медленно поглощает южные территории, спрос на энергоресурсы растет, и реакция не заставила себя ждать, цена на американский природный газ выросла до отметки 7,602 и думаю это не предел. По опционам, сегодня произойдет экспирация ноябрьского контракта, интерес маркетмейкеров, это max pain 5,90 и стоит отметить момент, перед экспирацией цена второй день снижается. Не факт, что max pain достигнут, но влияние экспирации присутствует. Отсюда вывод, такие детали важны, конечно не всегда срабатывает, но стоит учитывать такие моменты в торговле.
В декабрьских контрактах, цели по росту, это район call опциона 10,00 и возможно могут быть и более серьезные попытки роста, присутствует OI по call опционам вплоть до цены 20,00 и хотя это мало вероятно, но думаю все будет зависеть от погодных условий. Предел по снижению, это район put опциона 5,00 с OI (12868 опционных контракта). С учетом экспирации, и открытого интереса продавцов в следующем контратке, неплохо смотрится покупка на откате с целями до 10,00. Предел по откату, неплохо смотрится район опциона 6,00 с OI покупателей 7611 опционный контракта и OI продавцов 86664 опционных контракта (декабрьские).
Таблица OI (декабрьские контракты).
Спрос на газ растет и в Европе, шаманы вдруг поменяли прогнозы и теперь зима не теплая у них, а будет холоднее чем обычно, хотя могут и поменять потом прогноз, но цена на европейском рынке уже растет. С учетом находящихся у берегов Европы танкеров с американским газом, ждем рост спроса и рост цены, так что выше 10,00 вполне могут поднять цену. Надо учитывать и такой момент, часть танкеров на пути в Европу, и ценник у перекупщиков будет по факту холодов. Как обычно, одни мерзнут, вторые деньги на этом делаю. Цена на европейском рынке уже 1400$+, не удивлюсь тому, что штатовский газ будут под шумок за такие деньги толкать. Главное, что бы не посыпались американские регуляторы, если спекуляция даст по штатовскому рынку, то боюсь инфляция за декабрь может показать рост, в лучшем случае до 9%, а в худшем выше 10% (размышления вслух).
На графике, ситуация такова имхо, по опционному анализу и можно фьючерс добавить, но там не логичное движение по чистым позициям, уже в прошлых постах перемалывали этот момент, но вроде даже с таким раскладом по чистой покупке у хеджеров, ждем роста цены.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки